Carlos, en esta vida hay que tener iniciativa, si no tienes algo, búscalo y si no lo encuentras, lo "inventas"
Aer, si no tienes arial es que no te está leyendo las fuentes de Windows o que son otro formato (a mi ya me pasó con un programa de una marcadora láser, utilizaba otro formato, pero tenía un conversor de uno para el otro). Para comprobarlo puedes hacer una cosa, busca el lugar donde NX guarda las fuentes y si el formato es el mismo que el de Windows, vete al directorio de las fuentes de este, copias el arial y lo pegas en la carpeta donde NX guarda las suyas.
No hace falta que lo mires, NX tiene unas fuentes propias y no puedes utilizar las de Windows, salvo que consigas convertirlas a fnx (la ruta de las fuentes es ...\UGS\NX X.X\UGII\ugfonts).
Tendrás que apañarte con lo que has localizado.