Vuelvo a repetir lo mismo que en tu anterior mensaje, no puedo contestarte.
Si que he visto que si haces la conexión con la primera opción (lineal), a mi me ha dejado perforar las 3 piezas. Pero si le digo concéntrica, solo me deja la primera y la ultima.
Me imagino que ya lo habrás resuelto pero por si acaso te comento.
Se me ocurre que posiblemente estas intentado aplicar una restricción de tangencia o concentricidad del tornillo que está dentro de un subconjunto con otro elemento externo a ese conjunto.
Por lo que se ve en la imagen la tercera pieza está semioculta seguramente porque estas editando el conjunto donde intentas insertar el tornillo, en esas circunstancias la pieza no está activa motivo de que no la detecte.
Si esto es así, debes insertar el tornillo en el conjunto general, ajeno a los otros dos. ( )