Los archivos html no son exclusivos de Internet, es mas, puedes crearlos y modificarlos con muchos editores de texto apropiados.
Una pregunta, ¿has comprobado que tienes la carpeta en la ruta que te indica la configuración de Autocad?.
Si tu tienes en tu equipo una carpeta con todos los ficheros que has descargado y esta esta en "C:\Ayuda en línea de Autocad 2017", con configurar en Autocad el apartado correspondiente y colocando la misma ruta, con en "index.html" (que quedaría en mi ejemplo así: "C:\Ayuda en línea de Autocad 2017\index.html", sin las comillas), el programa busca la ayuda en esa carpeta sin problemas.
Creo que en algún punto algo has omitido contarnos o algo tienes mal puesto. Y no es desconfianza en que lo hagas mal, es que a veces vemos lo que no esta, a mi me ha pasado, leer siempre una frase, decir que es igual que la mía y darme cuenta de que había un par de letras cambiadas.
Y por contestar no te preocupes, cada uno lo hace cuando puede, faltaría mas