O mucho me equivoco o lo que tu quieres hacer no se puede, salvo que dibujes polilíneas en el dibujo. Cuando tu trabajas en Autocad, tus líneas en pantalla son todas del mismo grosor, por lo tanto si "imprimes" un pantallazo, te salen todas las líneas iguales, con el mismo grosor. Los colores y la forma, evidentemente salen como en la pantalla. Pero cuando lo imprimes en papel, haces una especie de "traducción", es decir, le dices que lo que sea rojo salga con un grosor, lo verde con otro, lo azul con otro, etc, etc.
No se que versión utilizas de Autocad, pero las últimas versiones tienen una opción mas aparte de la de Capa, Color y Estilo de linea: grosor de línea. Si tu abres el gestor de capas, puedes asignarle a cada capa un grosor de línea, de tal manera que lo que dibujes en esa capa y mientras tengas activado la visualización del grosor de líneas (abajo a la izquierda, uno de los iconos activa desactiva esta opción), te saldrá con el grosor aplicado a esa capa. Creo, no lo he usado, que puedes darle grosor a cada línea por individual.
SI trabajas así, entonces si que pueden salirte las líneas de cada grosor y si te molesta a la hora de trabajar, lo desactivas y solo lo activas a la hora de imprimir pantallazos.
Pruebalo y decide si te convence.